Tests for Serial Dependence and Other Specification Analysis in Models of Markets in Disequilibrium
市场非均衡模型中的序列相关检验与其他设定分析AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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市场非均衡模型中的序列相关检验与其他设定分析
- 研究问题
- 市场非均衡模型通常假定扰动序列独立，如何检验这一假设，并评估正态与逻辑斯蒂扰动分布对模型分析的影响？
- 方法与思路
- 作者在正态、同方差条件下构造序列相关的LM检验，结合房屋开工数据与模拟考察表现，并比较逻辑斯蒂和正态扰动。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称LM检验统计量较为简洁，检验水平与功效表现较好；另提供逻辑斯蒂扰动的模型分析，并模拟比较两种分布。
- 阅读关注点
- 核对LM统计量的推导和零假设、正态与同方差条件的作用、模拟中的检验水平和功效，以及不同扰动分布的比较方式。
- 阅读边界
- 摘要未给出样本量、拒绝率及两种分布的比较结果，无法核验所称表现较好的范围；所述检验以正态和同方差为前提。
原文摘要
The assumption of serial independence of disturbances is the starting point of most of the work done on analyzing market disequilibrium models. We derive tests for serial dependence given normality and homoscedasticity using the Lagrange multiplier (LM) test principle. Although the likelihood function under serial dependence is very complicated and involves multiple integrals of dimensions equal to the sample size, the test statistic we obtain through the LM principle is very simple. We apply the test to the housing-start data of Fair and Jaffee (1972) and study its finite sample properties through simulation. The test seems to perform quite well infinite sample in terms of size and power. We present an analysis of disequilibrium models that assumes that the disturbances are logistic rather than normal. The relative performances of these distributions are investigated by simulation.