ON THE BREITUNG TEST FOR PANEL UNIT ROOTS AND LOCAL ASYMPTOTIC POWER
Breitung 面板单位根检验及其局部渐近功效AI 解读 ↓
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Breitung 面板单位根检验及其局部渐近功效
- 研究问题
- 存在附带趋势参数时，Breitung 面板单位根检验在哪种趋近原假设的邻域中具有非平凡局部渐近功效？
- 方法与思路
- 作者分析检验在局部备择下的渐近功效，以横截面维度 n 和时间维度 T 表示邻域收缩率，并用模拟检验近似。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，相关收缩率为 n^(−1/4)T^(−1)，慢于此前声称的 n^(−1/2)T^(−1)，模拟支持该渐近近似的用途。
- 阅读关注点
- 应核对 n 与 T 的联合渐近安排、趋势处理和截面依赖条件，并区分非平凡功效的收缩率与完整功效函数。
- 阅读边界
- 仅据 RePEc 所载出版社摘要；摘要未列出完整面板设定、功效函数或模拟数值，不能将该速率推广到所有单位根检验。
原文摘要
This note analyzes the local asymptotic power properties of a test proposed by Breitung (2000, in B. Baltagi (ed.), Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels). We demonstrate that the Breitung test, like many other tests (including point optimal tests) for panel unit roots in the presence of incidental trends, has nontrivial power in neighborhoods that shrink toward the null hypothesis at the rate of n−1/4T−1 where n and T are the cross-section and time-series dimensions, respectively. This rate is slower than the n−1/2T−1 rate claimed by Breitung. Simulation evidence documents the usefulness of the asymptotic approximations given here.The authors thank Paolo Paruolo and a referee for comments on an earlier version of the paper. Phillips acknowledges partial support from a Kelly Fellowship and the NSF under grant SES 04-142254. Perron acknowledges financial support from FQRSC, SSHRC, and MITACS.