SEMI-PARAMETRIC SEASONAL UNIT ROOT TESTS
半参数季节单位根检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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半参数季节单位根检验
- 研究问题
- 能否将非季节单位根的 M 类检验推广到季节情形，并在冲击具有强负移动平均成分时保持较好的尺寸控制与功效？
- 方法与思路
- 作者将已有 M 类单位根检验扩展到季节单位根，构造相对于回归型增广季节单位根检验的半参数替代方案并考察其表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称原有检验在近抵消困难情形下的有限样本尺寸控制可延续至季节情形，且相对其他检验具有更好的尺寸功效权衡。
- 阅读关注点
- 应核对检验覆盖的季节频率、序列相关的处理和调参方式，并检查近抵消设定与尺寸功效比较所采用的实验范围。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；统计量公式、季节周期及比较数值未说明，不能据此保证所有季节过程中的有限样本优势。
原文摘要
We extend the ${\cal M}$ class of unit root tests introduced by Stock (1999, Cointegration, Causality and Forecasting. A Festschrift in Honour of Clive W.J. Granger . Oxford University Press), Perron and Ng (1996, Review of Economic Studies 63, 435–463) and Ng and Perron (2001, Econometrica 69, 1519–1554) to the seasonal case, thereby developing semi-parametric alternatives to the regression-based augmented seasonal unit root tests of Hylleberg, Engle, Granger, and Yoo (1990, Journal of Econometrics 44, 215–238). The success of this class of unit root tests to deliver good finite sample size control even in the most problematic (near-cancellation) case where the shocks contain a strong negative moving average component is shown to carry over to the seasonal case as is the superior size/power trade-off offered by these tests relative to other available tests.