A NOTE ON ESTIMATING AND TESTING FOR MULTIPLE STRUCTURAL CHANGES IN MODELS WITH ENDOGENOUS REGRESSORS VIA 2SLS
内生解释变量模型中基于两阶段最小二乘的多重结构变化估计与检验：一个注记AI 解读 ↓
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内生解释变量模型中基于两阶段最小二乘的多重结构变化估计与检验：一个注记
- 研究问题
- 在解释变量内生的单方程模型中，如何估计并检验多个结构断点，同时容许约化式具有不同形式的参数变化？
- 方法与思路
- 作者证明，在关于解释变量、工具变量和误差的标准假设下，工具变量法第二阶段满足已有结构变化理论的适用条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，可由既有结果直接得到断点估计的一致性、收敛速度和极限分布，以及检验极限分布，并统一处理多种约化式情形。
- 阅读关注点
- 应核对第二阶段生成变量如何满足所引用理论的条件，以及约化式稳定、时变、共同断点和任意断点各自需要的限制。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 版本摘要；所谓标准假设、工具变量强度和断点配置的具体要求未说明，也未提供有限样本结果。
原文摘要
This note provides a simple proof for the problem of estimating and testing for multiple breaks in a single equation framework with regressors that are endogenous. We show based on standard assumptions about the regressors, instruments, and errors that the second-stage regression of the instrumental variable procedure involves regressors and errors that satisfy all the assumptions in Perron and Qu (2006, Journal of Econometrics 134, 373–399) so that the results about consistency, rate of convergence and limit distributions of the estimates of the break dates, in addition to the limit distributions of the tests, are obtained as simple consequences. The results are obtained within a unified framework for various cases about the nature of the reduced form: stable, no structural changes but time variations in the parameters, structural changes at dates that are common to those of the structural form, and structural changes occurring at arbitrary dates.