The comparative power of the TR test against simple threshold models
针对简单门限模型的 TR 检验功效比较AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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针对简单门限模型的 TR 检验功效比较
- 研究问题
- 面对简单门限型非线性备择，时间可逆性检验的实际检验水平与功效，相比 BDS 和双谱检验如何？
- 方法与思路
- 作者通过蒙特卡洛模拟，在若干简单门限模型下比较 Ramsey–Rothman 时间可逆性检验与另外两种检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，TR 检验具有良好的检验水平表现，并在所考察的门限模型中通常比 BDS 和双谱检验更有功效。
- 阅读关注点
- 应核对门限备择的构造、样本量、名义与实际检验水平，以及功效比较是否受到水平偏差或调参方式影响。
- 阅读边界
- 这里只依据所给 RePEc 出版社摘要，具体模拟条件和数值未说明，不能把其中的功效优势推广到其他非线性过程。
原文摘要
Through Monte-Carlo simulations the estimated power of the Ramsey and Rothman time reversibility (TR) test is compared to the power of the BDS and bispectrum tests against some simple threshold alternatives. The TR test is shown to have excellent size properties and to be generally more powerful than the other two tests against the threshold models considered. Copyright 1992 by John Wiley & Sons, Ltd.