Tests for Cointegration Breakdown Over a Short Time Period
短时段内协整关系失效的检验AI 解读 ↓
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短时段内协整关系失效的检验
- 研究问题
- 当协整关系仅在样本末端等较短时段失效时，如何检验协整向量发生变化，或误差由平稳过程转为一阶单整过程？
- 方法与思路
- 作者以失效后残差平方和及残差反向部分和的平方和构造检验，用子抽样取得临界值，并在失效期观测数固定的框架下研究渐近性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出针对较短失效时段的协整检验，覆盖协整向量变化和误差单整阶数变化两种情形，并提供子抽样临界值与相应渐近结果。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对失效起点与时段长度如何确定、子抽样方案所需条件，以及固定失效期长度的渐近框架如何支持检验的实际使用。
- 阅读边界
- 摘要未说明断点是否预先给定、有限样本的检验表现或具体依赖条件；失效期长度固定的渐近结论不能直接外推至长时段失效。
原文摘要
This article introduces tests for cointegration breakdown that may occur over a relatively short time period, such as at the end of the sample. The breakdown may be due to a shift in the cointegrating vector or due to a shift in the errors from being I(0) to being I(1). Tests are introduced based on the postbreakdown sum of squared residuals and sum of squared reverse partial sums of residuals. Critical values are provided using a subsampling method. Asymptotic results take the number of observations in the breakdown period, m, to be fixed while the total sample size, T + m, goes to infinity.