Optimality of the CUSUM procedure in continuous time
连续时间CUSUM程序的最优性AI 解读 ↓
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连续时间CUSUM程序的最优性
- 研究问题
- 在连续时间Itô过程下，若用Kullback–Leibler散度替代期望检测延迟，CUSUM能否满足类似Lorden的最优性标准？
- 方法与思路
- 作者考察一种Lorden型评价准则，以对应的Kullback–Leibler散度衡量延迟，并在该准则下研究Itô过程的CUSUM检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称证明了CUSUM对Itô过程在修改后准则下的最优性；其评价尺度由通常的期望延迟改为相应的信息散度。
- 阅读关注点
- 应核对修改准则的精确定义、过程与变化机制的条件，以及误报约束和最优性所比较的停止规则集合。
- 阅读边界
- 仅据稿件版本未注明的OpenAlex索引摘要；过程条件与误报限制未说明，不能据此声称常规延迟准则下也同样最优。
原文摘要
The optimality of CUSUM under a Lorden-type criterion setting is considered. We demonstrate the optimality of the CUSUM test for Itô processes, in a sense similar to Lorden's, but with a criterion that replaces expected delays by the corresponding Kullback-Leibler divergence.