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关注这篇论文的作者
Yvonne H. S. Ho
Stephen M. S. Lee

总体分位数的迭代平滑自助法置信区间

研究问题
平滑自助法的迭代校准如何影响总体分位数置信区间的覆盖误差,平滑各阶段的带宽应如何选择?
方法与思路
作者分析平滑百分位区间和bootstrap-t区间,通过迭代自助法校准名义覆盖率,并优化重抽样与学生化带宽。
材料陈述的贡献
摘要称适当带宽和迭代校准可降低覆盖误差;模拟支持覆盖精度改善,并指出百分位区间在长度和稳定性上的取舍。
阅读关注点
应核对各类区间的覆盖误差阶、带宽阶数及分布光滑性条件,并比较模拟中的覆盖率、区间长度与稳定性。
阅读边界
OpenAlex索引摘要未注明稿件版本;摘要未给出完整正则条件、带宽常数及模拟设计,不能将覆盖改善推广到任意分布。

原文摘要

This paper investigates the effects of smoothed bootstrap iterations on coverage probabilities of smoothed bootstrap and bootstrap-t confidence intervals for population quantiles, and establishes the optimal kernel bandwidths at various stages of the smoothing procedures. The conventional smoothed bootstrap and bootstrap-t methods have been known to yield one-sided coverage errors of orders O(n−1/2) and o(n−2/3), respectively, for intervals based on the sample quantile of a random sample of size n. We sharpen the latter result to O(n−5/6) with proper choices of bandwidths at the bootstrapping and Studentization steps. We show further that calibration of the nominal coverage level by means of the iterated bootstrap succeeds in reducing the coverage error of the smoothed bootstrap percentile interval to the order O(n−2/3) and that of the smoothed bootstrap-t interval to O(n−58/57), provided that bandwidths are selected of appropriate orders. Simulation results confirm our asymptotic findings, suggesting that the iterated smoothed bootstrap-t method yields the most accurate coverage. On the other hand, the iterated smoothed bootstrap percentile method interval has the advantage of being shorter and more stable than the bootstrap-t intervals.

笔记与分组
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