Testing homogeneity of multivariate normal mean vectors under an order restriction when the covariance matrices are common but unknown
共同未知协方差下序约束多元正态均值的同质性检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要涉及一般多元正态模型中的序约束检验，未提供面板、因果或其他所列经济计量方向的直接依据。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
共同未知协方差下序约束多元正态均值的同质性检验
- 研究问题
- 当多个多元正态均值向量之间存在序约束，且各组协方差相同但未知时，如何检验这些均值向量是否同质？
- 方法与思路
- 作者针对共同未知协方差情形提出检验统计量，研究其在原假设下的上尾概率，并估计用于实施检验的临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称将序约束下多元正态均值同质性检验的研究推进到共同未知协方差情形，并分析统计量尾概率与临界值。
- 阅读关注点
- 应核对均值序约束的形式、协方差的估计方式、原假设下尾概率的处理，以及临界值估计的精度与适用样本范围。
- 阅读边界
- 依据稿件版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；摘要未给出统计量表达式、功效结果或临界值算法，不能判断有限样本检验表现。
原文摘要
Suppose that an order restriction is imposed among several p-variate normal mean vectors. We are interested in testing the homogeneity of these mean vectors under this restriction. This problem is a multivariate extension of Bartholomew's [Biometrika} 46 (1959) 36-48]. When the covariance matrices are known, this problem has been studied by Sasabuchi, Inutsuka and Kulatunga [Hiroshima Math. J. 22 (1992) 551-560], Sasabuchi, Kulatunga and Saito [Amer. J. Math. Management Sci. 18 (1998) 131-158] and some others. In the present paper, we consider the case when the covariance matrices are common but unknown. We propose a test statistic, study its upper tail probability under the null hypothesis and estimate its critical points.