Econometric inference on a large Bayesian game with heterogeneous beliefs
异质信念下大型贝叶斯博弈的计量推断AI 解读 ↓
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异质信念下大型贝叶斯博弈的计量推断
- 研究问题
- 在具有个体化策略邻域的单个大型贝叶斯博弈中，若玩家对他人的信念不同且不满足理性预期，如何对结构参数进行推断？
- 方法与思路
- 作者用事后遗憾衡量获知其他玩家类型信息的事后价值，构造不依赖信念的界，再据此推导可检验含义与结构参数的 bootstrap 推断程序。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该推断对不同策略邻域规模均一致有效，邻域较大时往往具有较高检验功效，并通过蒙特卡洛模拟展示有限样本表现。
- 阅读关注点
- 应核对事后遗憾界依赖的行为与信息条件、可检验约束如何转化为参数推断，以及一致有效性的参数范围和邻域增长设定。
- 阅读边界
- 所给 RePEc 出版社摘要未说明识别集合、bootstrap 构造及模拟数值；不依赖信念不等于无需其他假设，也不能推断其他版本变化。
原文摘要
Econometric models of strategic interactions among people or firms have received a great deal of attention in the literature. Less attention has been paid to the role of the underlying assumptions about the way agents form beliefs about other agents. We focus on a single large Bayesian game with idiosyncratic strategic neighborhoods and develop an approach of empirical modeling that relaxes the assumption of rational expectations and allows the players to form beliefs differently. By drawing on the main intuition of Kalai (2004), we introduce the notion of hindsight regret, which measures each player’s ex-post value of other players’ type information, and obtain the belief-free bound for the hindsight regret. Using this bound, we derive testable implications and develop a bootstrap inference procedure for the structural parameters. Our inference method is uniformly valid regardless of the size of strategic neighborhoods and tends to exhibit high power when the neighborhoods are large. We demonstrate the finite sample performance of the method through Monte Carlo simulations.