A Test for Comparing Estimators Under the Generalized Mean Square Error Criterion
广义均方误差准则下比较估计量的检验AI 解读 ↓
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广义均方误差准则下比较估计量的检验
- 研究问题
- 如何依据广义均方误差比较不同的回归系数估计量，并判断这种渐近比较检验在小样本中是否仍可使用？
- 方法与思路
- 作者提出用于比较备选回归系数估计量的渐近检验，并通过蒙特卡洛实验考察检验统计量的小样本表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文给出广义均方误差准则下的比较检验，模拟结果提示该渐近检验在所考察的小样本情形中也可成功应用。
- 阅读关注点
- 应核对广义均方误差的定义、比较检验的原假设与适用条件，以及模拟中的估计量、样本量和检验表现指标。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要，未提供检验公式、渐近条件或模拟数值；小样本可用性的陈述不能推广到未经考察的设计。
原文摘要
SUMMARY This paper presents an asymptotic test for comparing alternative estimators of regression coefficients in terms of the generalized mean square error criterion. The paper also reports the outcome of a Monte Carlo experiment which was conducted to determine the small sample properties of the test statistic. These results indicate that the asymptotic test may be applied successfully even when the sample size is small.