Fixed-effects dynamic spatial panel data models and impulse response analysis
固定效应动态空间面板模型与脉冲响应分析AI 解读 ↓
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固定效应动态空间面板模型与脉冲响应分析
- 研究问题
- 如何在固定效应面板中用高阶空间和时间滞后刻画复杂相关，并估计动态冲击的直接、间接及总影响？
- 方法与思路
- 作者采用准极大似然，在大 N、大 T 框架下建立估计理论，研究脉冲响应及影响指标的置信区间，并考虑模型选择。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称建立了估计量一致性、极限分布和三类影响的推断理论；模拟中经偏差修正的估计量具有较好有限样本表现。
- 阅读关注点
- 应核对空间权重与动态稳定性条件、固定效应偏差来源，以及平均直接和间接影响如何由脉冲响应定义和估计。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明空间权重设定、冲击识别或置信区间细节，不能仅凭脉冲响应与影响名称认定其具有因果含义。
原文摘要
Real data often have complicated correlations over cross section and time. Such correlations are of particular interests in empirical studies. This paper considers using high order spatial lags and high order time lags to model complicated correlations over cross section and time. We propose to use the quasi maximum likelihood (QML) method to estimate the model. We establish the asymptotic theory of the quasi maximum likelihood estimator (QMLE), including the consistency and limiting distribution, under large N and large T setup, where N denotes the number of individuals and T the number of time periods. We investigate the problem of estimating impulse response functions and the associated (1−α)-confidence intervals. Average direct, indirect and total impacts are defined along the same spirits of LeSage and Pace (2009) under the dynamic spatial panel data setup. The estimation and inferential theory for the three impacts are studied. Model selection issue is also considered. Monte Carlo simulations confirm our theoretical results and show that the QMLE after bias correction has good finite sample performance.