Testing the adequacy of a time series model
时间序列模型适切性的检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确检验ARMA时间序列模型并比较相关诊断统计量，直接对应时间序列方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
时间序列模型适切性的检验
- 研究问题
- 如何检验自回归移动平均时间序列模型是否适切，并评估新检验与既有检验在有限样本中的尺寸和功效？
- 方法与思路
- 作者提出一种检验ARMA模型适切性的新方法，通过Monte Carlo研究有限样本表现，同时考察Box–Pierce和Ljung–Box统计量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确提出新的模型适切性检验思路，并报告相关检验的有限样本尺寸与功效研究，但未交代比较结果的方向。
- 阅读关注点
- 核对新统计量、原假设与参考分布，参数估计对检验的影响，以及模拟中的模型阶数、备择设定和样本量。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的OpenAlex摘要；新方法形式及模拟数值未说明，不能声称其尺寸控制或功效优于既有检验。
原文摘要
The problem of testing the adequacy of an autoregressive-moving average time series model is considered. A new approach is proposed, and some Monte Carlo results on the finite sample size and power of the test procedures of this paper are reported. The test statistics discussed by Box & Pierce (1970) and Ljung & Box (1978) are also examined.