ESTIMATION OF CENSORED PANEL‐DATA MODELS WITH SLOPE HETEROGENEITY
具有斜率异质性的删失面板数据模型估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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具有斜率异质性的删失面板数据模型估计
- 研究问题
- 当删失面板模型的斜率因个体而异，且这种异质性可能与协变量相关时，如何估计模型、计算偏效应并处理方差参数为零的边界情形？
- 方法与思路
- 作者分别为随机斜率和相关随机斜率模型提出最大似然及删失最小绝对偏差估计，并采用重标度 bootstrap 处理方差参数可能为零的情况。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，估计方法易于实施，最大似然便于计算偏效应；荷兰家庭资产组合应用显示，年龄相关的调整路径随其他家庭特征显著变化。
- 阅读关注点
- 应核对两类斜率模型的设定、估计条件及偏效应定义，重点查看边界参数下 bootstrap 的适用条件，以及零和一端点的处理方式。
- 阅读边界
- 所给内容为 Crossref 摘要，未说明误差分布、面板维度、估计量性质和具体效应大小；应用结果不足以支持年龄效应的因果解释。
原文摘要
SUMMARY This paper considers estimation of censored panel‐data models with individual‐specific slope heterogeneity. The slope heterogeneity may be random (random slopes model) or related to covariates (correlated random slopes model). Maximum likelihood and censored least‐absolute deviations estimators are proposed for both models. The estimators are simple to implement and, in the case of maximum likelihood, lead to straightforward estimation of partial effects. The rescaled bootstrap suggested by Andrews ( Econometrica 2000; 68 : 399–405) is used to deal with the possibility of variance parameters being equal to zero. The methodology is applied to an empirical study of Dutch household portfolio choice, where the outcome variable (portfolio share in safe assets) has corner solutions at zero and one. As predicted by economic theory, there is strong evidence of correlated random slopes for the age profiles, indicating a heterogeneous age profile of portfolio adjustment that varies significantly with other household characteristics. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd.