Testing of seasonal fractional integration in UK and Japanese consumption and income
英国与日本消费和收入的季节分数阶单整检验AI 解读 ↓
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英国与日本消费和收入的季节分数阶单整检验
- 研究问题
- 英国与日本季度消费和收入的季节结构，能否用季节分数阶单整描述，并允许不同频率上的季节表现有所差异？
- 方法与思路
- 作者采用摘要所述 Robinson 提出的分数阶检验，考察这些季度序列，并与既有自回归单位根研究的建模视角相联系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称季节分数阶单整是这些序列的一种合理替代建模方式，且不同频率上的振幅可能变化；未给出具体估计数值。
- 阅读关注点
- 应核对季节频率、检验原假设、分数阶参数和误差设定，以及支持替代模型的证据与单位根模型之间的比较方式。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能确定各序列的单整阶数、样本区间或检验功效；合理替代模型不等于已证明预测更优。
原文摘要
Abstract The seasonal structure of quarterly UK and Japanese consumption and income is examined by means of fractionally based tests proposed by Robinson ( 1994 ). These series were analysed from an autoregressive unit root viewpoint by Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (HEGY, 1990 ) and Hylleberg, Engle, Granger and Lee (HEGL, 1993 ). We find that seasonal fractional integration, with amplitudes possibly varying across frequencies, is an alternative plausible way of modelling these series. Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Ltd.