ON THE CONSTRUCTION OF BOUNDS CONFIDENCE REGIONS
界限置信区域的构造AI 解读 ↓
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代码、数据与补充材料
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界限置信区域的构造
- 研究问题
- 构造精确界限置信区域时，能否允许干扰参数的置信区域随目标参数变化，从而放宽既有程序的要求？
- 方法与思路
- 作者修改既有精确界限置信区域程序，取消干扰参数区域对目标参数不变的限制，并以异方差模型和模拟说明。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该修改放宽了置信区域构造的一项要求，并通过应用和 Monte Carlo 研究与渐近有效的区域进行比较。
- 阅读关注点
- 应核对放宽限制后覆盖率保证的推导、干扰参数区域的构造方式，以及模拟比较采用的覆盖率与区域大小标准。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未报告模拟比较的方向或数值，也未说明完整适用条件，不能判断新程序一定更紧或更准确。
原文摘要
We modify the procedure for constructing exact bounds confidence regions introduced by Dufour (1990, Econometrica 58, 475–494) so as to drop the requirement that the confidence regions for the nuisance parameters are marginal with respect to the parameters of interest, i.e., that they are the same for all values of the parameters of interest. We illustrate this modified procedure with an application to a dependent variable heteroskedasticity model and, using a Monte Carlo study, compare the confidence regions constructed by this procedure with asymptotically justified regions.I thank the editor and three referees for useful comments. As always, I retain responsibility for any remaining errors.