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Jan R. Magnus
H. Neudecker

交换矩阵:若干性质与应用

研究问题
交换矩阵如何联系矩阵转置的向量化与克罗内克积的次序交换,并帮助计算正态变量及非中心 Wishart 分布的矩?
方法与思路
作者给出交换矩阵的解析表达式并推导相关性质,随后用于正态二次型乘积、相关正态向量的张量积及 Wishart 分布。
材料陈述的贡献
摘要称推导了三个正态二次型乘积的期望、相关正态向量张量积的期望与协方差,以及非中心 Wishart 分布的方差矩阵。
阅读关注点
应核对向量化约定、交换矩阵的维度和乘积次序,并检查各项矩公式所需的对称性、正态性及非中心参数定义。
阅读边界
依据 OpenAlex 索引摘要,稿件版本未注明;摘要没有给出具体矩公式或证明,应用时须查阅原文并核对维度约定。

原文摘要

The commutation matrix $K$ is defined as a square matrix containing only zeroes and ones. Its main properties are that it transforms vecA into vecA', and that it reverses the order of a Kronecker product. An analytic expression for $K$ is given and many further properties are derived. Subsequently, these properties are applied to some problems connected with the normal distribution. The expectation is derived of $\varepsilon' A\varepsilon\cdot\varepsilon' B\varepsilon\cdot\varepsilon'C\varepsilon$, where $\varepsilon \sim N(0, V)$, and $A, B, C$ are symmetric. Further, the expectation and covariance matrix of $x \otimes y$ are found, where $x$ and $y$ are normally distributed dependent variables. Finally, the variance matrix of the (noncentral) Wishart distribution is derived.

笔记与分组
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