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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论投资组合波动率及不同波动率度量的预测效用。
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关于风险的若干评论
- 研究问题
- 投资者风险能否由波动率充分衡量，组合风险与其他主要组合有何关系，以及如何比较波动率指标的预测用途？
- 方法与思路
- 作者从不确定性理论与决策理论角度评论风险度量，并提出可用元分析比较不同波动率指标的预测效用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要强调波动率难以充分表达投资者风险，讨论分散化和组合间风险关系，并提出比较波动率指标的研究途径。
- 阅读关注点
- 应核对风险与波动率的概念区分、组合间风险关系的论据，以及元分析是否实际实施、采用何种预测评价标准。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要；未说明元分析样本、具体指标或比较结果，不能将评论性判断视为已验证的风险度量结论。
原文摘要
Abstract Investor risk is a complicated concept in practice and is not well captured by measures of volatility as is well understood by uncertainty theory. Rather than asking statisticians to attempt to measure risk, it may be better to listen to decision theorists, but their suggestions are not very practical. Diversification is clearly helpful in reducing risk but the risk level of one portfolio cannot be measured without knowing the risks of other major portfolios. A meta‐analysis can be used to compare alternative volatility measures in terms of their forecasting utility. Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Ltd.