Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties
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具有改进有限样本性质的若干异方差稳健协方差估计量
- 研究问题
- 不同异方差稳健协方差估计量在小样本中的准 t 检验表现如何，调整临界值和预先检验异方差又会带来什么影响？
- 方法与思路
- 作者通过抽样实验比较若干修正协方差估计量，考察基于 Edgeworth 近似的临界值，并比较多个异方差检验的功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称 jackknife 型估计量在所考察小样本实验中表现较好，并提出即使未检出异方差，采用该估计量也可能合适。
- 阅读关注点
- 应核对各估计量的修正形式、样本量与设计矩阵特征，以及准 t 检验的尺寸、功效和临界值调整各自贡献。
- 阅读边界
- 仅据所给作者／机构库版本摘要，不能推断刊本变化；摘要未给出实验设计或数值，无法断言 jackknife 在所有小样本中更优。
原文摘要
We examine several modified versions of the heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator of Hinkley (1977) and White (1980). On the basis of sampling experiments which compare the performance of quasi t statistics, we find that one estimator, based on the jackknife, performs better in small samples than the rest. We also examine finite-sample properties using modified critical values based on Edgeworth approximations, as proposed by Rothenberg (1988). In addition, we compare the power of several tests for heteroskedasticity and find that it may be wise to employ the jackknife heteroskedasticity-consistent covariance matrix even in the absence of detected heteroskedasticity.