Forecast encompassing tests and probability forecasts
概率预测的预测涵盖检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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概率预测的预测涵盖检验
- 研究问题
- 如何判断一个概率预测是否已经涵盖另一预测的信息，并在二次与对数评分规则下考虑模型参数估计对检验的影响？
- 方法与思路
- 作者针对两类评分规则构造预测涵盖统计量，给出极限分布并考察参数估计影响，同时研究预测数量和估计样本较小时的表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提出概率预测涵盖检验及其分布分析，并以不同领先指标的衰退概率预测和调查概率预测展示检验的用途。
- 阅读关注点
- 应核对涵盖原假设在不同评分规则下的含义、参数估计误差如何进入极限分布，以及小样本设计和应用比较的信息集。
- 阅读边界
- 摘要未说明分布成立条件、小样本误差或应用检验结果，不能据此判断某个预测模型更优；本条仅依据所给Crossref版本摘要。
原文摘要
Abstract We consider tests of forecast encompassing for probability forecasts, for both quadratic and logarithmic scoring rules. We propose test statistics for the null of forecast encompassing, present the limiting distributions of the test statistics, and investigate the impact of estimating the forecasting models' parameters on these distributions. The small‐sample performance is investigated, in terms of small numbers of forecasts and model estimation sample sizes. We show the usefulness of the tests for the evaluation of recession probability forecasts from logit models with different leading indicators as explanatory variables, and for evaluating survey‐based probability forecasts. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.