A Test for the Presence of First-Order Vector Autoregressive Errors when Lagged Endogenous Variables are Present
含滞后内生变量时一阶向量自回归误差的检验AI 解读 ↓
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含滞后内生变量时一阶向量自回归误差的检验
- 研究问题
- 当联立方程系统包含滞后内生变量时，如何检验误差项是否存在一阶向量自回归结构，并获得渐近有效的检验？
- 方法与思路
- 作者在联立方程系统中推导一阶自回归误差检验，并允许模型含有滞后内生变量；摘要未说明具体统计量与实施步骤。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所推导检验具有渐近有效性，且适用于含滞后内生变量的联立方程；未给出检验功效或有限样本表现。
- 阅读关注点
- 核对原假设对应的误差结构、检验统计量与极限分布，以及滞后内生变量存在时所需的识别条件和正则条件。
- 阅读边界
- 摘要仅简述检验目标和渐近有效性，未说明误差分布、适用条件、样本规模或实证证据，不能判断小样本尺寸与功效。
原文摘要
This paper derives an asymptotically valid test for first-order autoregressive errors. The test is derived in a simultaneous system of equations context, and allows lagged endogenous variables to be present in the model.