A Method for Determining Periods in Time Series
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确定时间序列周期的一种方法
- 研究问题
- 如何从估计谱密度的峰值确定时间序列周期，并为真实谱密度的峰值周期构造具有渐近依据的置信区间？
- 方法与思路
- 作者分别研究自回归谱估计与窗函数谱估计的峰值周期，分析一致性、渐近正态性和渐近方差，并以激素数据说明。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在自回归阶数已知或窗估计条件适当调整时，峰值周期估计具有一致性和渐近正态性，并给出渐近方差。
- 阅读关注点
- 应核对峰值的定义与可识别条件、窗函数及平滑参数要求，以及已知自回归阶数的假设如何影响周期区间的构造。
- 阅读边界
- 所给索引摘要未注明版本，未说明多峰或阶数估计情形，也未给出激素数据的区间数值与有限样本覆盖表现。
原文摘要
The periods corresponding to peaks in the autoregressive and window spectral density estimators are shown to be consistent and asymptotically normal estimators of peak periods in the true spectral density under assumptions of known autoregressive order and under slight modifications of the assumptions often made to show the asymptotic normality of window estimators, respectively. The asymptotic variances are obtained, and the use of the theory is illustrated by obtaining an asymptotic confidence interval for a peak period using a set of hormone data.