Constrained Conditional Moment Restriction Models
带约束的条件矩限制模型AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要列出 IV 处理效应、分位数 IV 效应及异质性需求模型中等价变差界限的应用。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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带约束的条件矩限制模型
- 研究问题
- 在条件矩限制定义的点识别或部分识别模型中，如何利用经济理论的形状限制，对目标参数进行有效推断？
- 方法与思路
- 作者比较有无形状约束时 GMM 目标函数的最小值，并用近似真实局部参数空间子集的 bootstrap 构造临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，程序提供一致有效的推断；生育与劳动供给应用中置信区域缩短，模拟中临界值保守且相对检验功效良好。
- 阅读关注点
- 应核对形状限制的经济依据、局部参数空间近似及一致有效性的条件，并检查置信区域缩短是否依赖特定模型设定。
- 阅读边界
- 所据为 arXiv 预印本，同行评审与期刊接收未核实；摘要未给出约束形式、理论条件和数值，无法判断普遍效率收益。
原文摘要
Shape restrictions have played a central role in economics as both testable implications of theory and sufficient conditions for obtaining informative counterfactual predictions. In this paper we provide a general procedure for inference under shape restrictions in identified and partially identified models defined by conditional moment restrictions. Our test statistics and proposed inference methods are based on the minimum of the generalized method of moments (GMM) objective function with and without shape restrictions. Uniformly valid critical values are obtained through a bootstrap procedure that approximates a subset of the true local parameter space. In an empirical analysis of the effect of childbearing on female labor supply, we show that employing shape restrictions in linear instrumental variables (IV) models can lead to shorter confidence regions for both local and average treatment effects. Other applications we discuss include inference for the variability of quantile IV treatment effects and for bounds on average equivalent variation in a demand model with general heterogeneity. We find in Monte Carlo examples that the critical values are conservatively accurate and that tests about objects of interest have good power relative to unrestricted GMM.