The Conventional Impulse Response Prior in VAR Models With Sign Restrictions
符号约束 VAR 模型中的常规冲击响应先验AI 解读 ↓
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符号约束 VAR 模型中的常规冲击响应先验
- 研究问题
- 符号识别 VAR 常用的高斯—逆 Wishart—Haar 先验是否会无意间对结构响应施加强信息，以及这种影响何时会改变实质结论？
- 方法与思路
- 作者借助弱信息先验概念，讨论有无特定响应先验信息时应检查的特征，并用经验例子分析诱导响应先验及其对结论的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称常规先验未必具有非预期的信息性；即使存在这种信息性，也可能在可由经验核验的条件下不影响研究的实质结论。
- 阅读关注点
- 应核对弱信息性的判定标准、参数先验到响应先验的映射，以及使先验影响不再重要的条件如何检验和应用于不同响应期限。
- 阅读边界
- 仅依据给定 Crossref 版本摘要。可核验条件的具体形式和经验案例未说明，不能据此认定常规先验总是无害或适合所有符号约束模型。
原文摘要
ABSTRACT Some studies have expressed concern that the Gaussian‐inverse Wishart–Haar prior typically employed in estimating sign‐identified VAR models may be unintentionally informative about the prior for the structural responses. We discuss what features to look for in this prior in the absence of specific prior information about the responses, building on the notion of weakly informative priors in Gelman et al. (2013), and in the presence of such information. Empirical examples illustrate that the Gaussian‐inverse Wishart–Haar prior need not be unintentionally informative. Even when it is, there are empirically verifiable conditions under which this fact becomes immaterial for the substantive conclusions.