Edgeworth expansions for volatility models
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分类依据与纠错
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波动率模型的 Edgeworth 展开
- 研究问题
- 对于离散时间波动率模型及其变换，如何在 Kolmogorov 和 Wasserstein 度量下建立 Edgeworth 分布近似展开？
- 方法与思路
- 作者以期权和衍生品定价为动机，对多类波动率过程研究展开，覆盖任意阶增广 GARCH 的 Hölder 型函数等情形。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在两类概率度量下发展适用于多种离散时间波动率模型的 Edgeworth 展开，范围还包括迭代随机函数和 Volterra 过程。
- 阅读关注点
- 应核对展开对应的统计量、展开阶数与误差界，以及矩条件、依赖限制和函数变换条件如何决定不同模型的适用范围。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此认定已同行评审或期刊接收；摘要未说明具体定理条件、展开阶数或实际定价效果。
原文摘要
Motivated from option and derivative pricing, this note develops Edgeworth expansions both in the Kolmogorov and Wasserstein metric for many different types of discrete time volatility models and their possible transformations. This includes, among others, Hölder-type functions of (augmented) Garch processes of any order, iterated random functions or Volterra-processes.