Tests of the Seasonal Unit-Root Hypothesis Against Heteroscedastic Seasonal Integration
以异方差季节单整为备择的季节单位根检验AI 解读 ↓
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以异方差季节单整为备择的季节单位根检验
- 研究问题
- 季节观测序列中，如何区分固定的季节单位根与均值为一的随机季节根，并检验允许频繁体制转换的异方差季节单整？
- 方法与思路
- 作者扩展针对非季节随机单位根的既有检验，讨论可在爆炸与平稳阶段间平滑转换的季节模型，并推导检验统计量的渐近表示。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，研究给出针对异方差季节单整备择的检验及其渐近表示，并将方法应用于英国多项季度消费者支出序列。
- 阅读关注点
- 应核对随机季节根的具体设定、平滑转换机制、渐近推导所需条件，以及英国季度消费支出应用中的检验实施。
- 阅读边界
- 摘要未说明统计量的具体形式、临界值计算、有限样本表现或实证结论；仅凭摘要不能判断检验的适用范围与可靠性。
原文摘要
This article considers the problem of testing for a nonstochastic seasonal unit root in a seasonally observed time series process against the alternative of a randomized seasonal root with mean unity; that is, the process displays heteroscedastic seasonal integration. The alternative hypothesis allows for potentially frequently occurring changes of regime in the process under investigation, allowing for more volatile forms of seasonal nonstationarity. We discuss a family of models that allow for a potentially smooth transition between the explosive and stationary phases of the seasonal model. To test this hypothesis we consider extensions to existing approaches developed to test against nonseasonal stochastic unit roots. Asymptotic representations of the test statistics are derived. An empirical application to a variety of quarterly measures of U.K. consumer's expenditure is also considered.