Tests for Serial Correlation in Regression Models with Lagged Dependent Variables and Serially Correlated Errors
含滞后因变量和序列相关误差的回归模型中的序列相关检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确处理滞后因变量和误差序列相关，并以美国季度GNP及自回归外生序列设置模拟实验，直接支持时间序列方向。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
含滞后因变量和序列相关误差的回归模型中的序列相关检验
- 研究问题
- 在同时包含滞后因变量与序列相关误差的回归中，Durbin提出的两种序列相关检验与似然比检验，其检验功效有何差异？
- 方法与思路
- 作者开展两组Monte Carlo实验比较三种检验的功效，外生序列分别采用美国季度GNP序列和由已知自回归过程生成的序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述的工作是比较三种检验在两类外生序列设定下的功效，为动态回归中的序列相关检验提供比较证据，但未披露比较结论。
- 阅读关注点
- 核对滞后阶数、误差相关结构、样本量与显著性水平，并检查功效比较是否考虑检验实际大小，以及两组实验结果是否一致。
- 阅读边界
- 摘要未报告检验功效的比较结果，也未说明样本规模、误差设定与显著性水平，因此无法据此判断哪种检验更有效。
原文摘要
The paper compares the power of two tests for serial correlation in regression models with lagged dependent variables, recently suggested by Durbin, with that of the likelihood ratio test by means of two sets of Monte-Carlo experiments-one in which the exogenous series is taken to be the quarterly GNP series for the USA and the other in which the exogenous series is generated by a known autoregression.