THE INTEGRATION ORDER OF VECTOR AUTOREGRESSIVE PROCESSES
向量自回归过程的单整阶数AI 解读 ↓
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向量自回归过程的单整阶数
- 研究问题
- 如何从向量自回归模型的特征方程与伴随矩阵多项式中判定单整阶数，这一代数判据与标准 I(1)、I(2) 条件有何关系？
- 方法与思路
- 作者比较特征方程和伴随矩阵多项式中单位根的重数，以二者之差刻画 VAR 过程的单整阶数，并证明与标准条件的等价性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称单整阶数等于两类单位根重数之差，并证明该表述与既有 I(1) 和 I(2) 条件等价，提供一种代数形式的判定方式。
- 阅读关注点
- 应核对矩阵多项式中根重数的定义、单位根消去与退化情况的处理，以及判据成立的模型条件和标准 I(1)、I(2) 条件的对应。
- 阅读边界
- 所给 RePEc 出版社摘要未列出完整假设、证明或算法；不能据此判断任意 VAR 的适用性，也不能声称该判据改善了统计检验。
原文摘要
We show that the order of integration of a vector autoregressive process is equal to the difference between the multiplicity of the unit root in the characteristic equation and the multiplicity of the unit root in the adjoint matrix polynomial. The equivalence with the standard I(1) and I(2) conditions (Johansen, 1996, Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Auto-Regressive Models) is proved.I am very grateful to Søren Johansen for his precious insights and his continuous help throughout the development of the paper. I also thank Paolo Paruolo (the coeditor) and the referees for valuable feedback. This paper was written while the author was a Post Doc at the Department of Economics, University of Copenhagen, and the hospitality of this institution is gratefully acknowledged.