Tests for Cointegration Based on Canonical Correlation Analysis
基于典型相关分析的协整检验AI 解读 ↓
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基于典型相关分析的协整检验
- 研究问题
- 如何利用典型相关分析检验协整，并使有限样本检验功效对协整关系扰动与共同趋势扰动之间的相关性保持稳健？
- 方法与思路
- 作者发展 Box–Tiao 程序，利用典型相关系数和典型变量构造四种协整检验，提供临界值并与已有协整检验比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称其中三种检验的有限样本功效对上述扰动相关性较稳健，同时明确指出没有一组检验在整个参数空间中占优。
- 阅读关注点
- 应核对各统计量的定义、临界值适用条件及时间序列设定，重点检查功效比较所覆盖的参数空间与扰动相关结构。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；未说明滞后选择、确定性项、样本量或具体功效数值，不能推断统一优势。
原文摘要
Critical values are provided for four new tests for cointegration based on the canonical correlations and variates of a development of the Box-Tiao procedure. It is found that in finite samples the power of three of these tests, unlike the power of Johansen's and Engle and Yoo's tests, is highly robust to the correlation between the disturbances in the cointegrating relationships and those generating the common trends. The proposed tests perform well against these alternatives, but neither set of tests dominates over the entire parameter space.