ADMISSIBLE AND NONADMISSIBLE TESTS IN UNIT-ROOT-LIKE SITUATIONS
类单位根情形中的可容许与不可容许检验AI 解读 ↓
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类单位根情形中的可容许与不可容许检验
- 研究问题
- 在似然具有局部渐近二次结构的情形中，检验何时具有可容许性，常用单位根和协整限制检验是否存在渐近改进空间？
- 方法与思路
- 作者研究局部渐近二次似然下检验的渐近行为，给出可容许性的充要条件，并考察较弱参数设定下的常用程序。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称无确定性趋势时的ADF检验及某些协整限制检验渐近不可容许，存在在所有参数上支配这些检验的程序。
- 阅读关注点
- 应核对可容许性与支配关系的定义、所采用的评价准则，以及无趋势限制和局部渐近框架对结论适用范围的影响。
- 阅读边界
- 仅依据所给OpenAlex摘要；具体支配检验、条件和有限样本效果未说明，不能推断所有ADF检验都被同一程序替代。
原文摘要
This paper investigates the asymptotic behavior of tests in situations where the likelihood is locally asymptotically quadratic. Necessary and sufficient conditions are given for a test to be admissible. Even without these restrictive parametric assumptions, it is shown that certain common procedures—such as the augmented Dickey–Fuller test in cases where no deterministic trend is present or standard tests for restrictions on cointegrating relationships—are asymptotically inadmissible. These results confirm the existence of tests that dominate these classical tests for all parameters.I express my gratitude to the editors, H. Lütkepohl and especially Peter C.B. Phillips, for their help, which enormously exceeded the usual amount of support. Also I thank the referees for their helpful comments. Their contribution greatly improved the paper. All remaining errors are mine.