Comparison of EWMA, CUSUM and Shiryayev-Roberts Procedures for Detecting a Shift in the Mean
均值偏移检测中 EWMA、CUSUM 与 Shiryayev–Roberts 方法的比较AI 解读 ↓
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均值偏移检测中 EWMA、CUSUM 与 Shiryayev–Roberts 方法的比较
- 研究问题
- 以平稳平均检测延迟衡量均值偏移检测表现时，EWMA 与 CUSUM、Shiryayev–Roberts 方法的效率如何比较？
- 方法与思路
- 作者用平稳平均延迟比较三种检测程序，并在受控状态平均运行长度较大的情形下研究 EWMA 的最优设计和渐近性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称文章给出了 EWMA 的设计与渐近分析，并在所采用的比较框架下发现其效率低于另外两种检测程序。
- 阅读关注点
- 核对均值偏移的过程模型、误报约束和平稳延迟定义，以及效率排序依赖的偏移规模与渐近条件。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；未提供完整模型、比较条件或数值差异，不能将效率排序推广到所有检测任务。
原文摘要
Pollak and Siegmund compared the Shiryayev-Roberts procedure with the CUSUM procedure for detecting a change in the drift of a Brownian motion based on the conditional average delay time. In this paper, the exponentially weighted moving average (EWMA) procedure proposed by Roberts is compared with the Shiryayev-Roberts and CUSUM procedures. The comparison is based on the stationary average delay time as advocated by Shiryayev. The optimal design for the EWMA procedure and its asymptotic properties are studied when the average in-control run length is large. The results show that the EWMA procedure is less efficient than the other two procedures.