The Effect of Dependence on Chi Squared Tests of Fit
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Tests of fit that assume i.i.d. observations may be affected by dependence among the observations. This effect is studied for the Pearson chi squared test when the data form a stationary stochastic process. The general form of asymptotic distribution theory under the null hypothesis is outlined and examples are given. For testing fit to a specified normal law, it is shown that when observations come from a quite general class of Gaussian stationary processes, positive correlation among the observations is confounded with lack of normality.