Semi-nonparametric estimation and misspecification testing of diffusion models
扩散模型的半非参数估计与设定错误检验AI 解读 ↓
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扩散模型的半非参数估计与设定错误检验
- 研究问题
- 基于转移分布的检验为何可能漏掉扩散模型漂移与波动率的局部设定偏差，直接比较这些函数能否提高对局部备择的检验能力？
- 方法与思路
- 作者基于已有估计量构造半参数及全参数单变量扩散模型的转移检验，再提出直接比较原假设与备择下漂移和波动率估计的检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称转移检验会因积分掉局部特征而对某些偏离缺乏功效，直接比较漂移和波动率的检验则对局部备择具有更好的功效。
- 阅读关注点
- 应核对哪些局部偏离会被转移分布弱化、两类检验的统计量与极限条件，以及功效改善针对何种局部备择和观测方案。
- 阅读边界
- 解读限于所给出版社摘要；观测频率、检验条件和功效数值未说明，局部备择下的改善不能推广为所有设定错误下的全面优势。
原文摘要
Novel transition-based misspecification tests of semiparametric and fully parametric univariate diffusion models based on the estimators developed in [Kristensen, D., 2010. Pseudo-maximum likelihood estimation in two classes of semiparametric diffusion models. Journal of Econometrics 156, 239-259] are proposed. It is demonstrated that transition-based tests in general lack power in detecting certain departures from the null since they integrate out local features of the drift and volatility. As a solution to this, tests that directly compare drift and volatility estimators under the relevant null and alternative are also developed which exhibit better power against local alternatives.