Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point
未知变化点下参数不稳定与结构变化的检验AI 解读 ↓
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未知变化点下参数不稳定与结构变化的检验
- 研究问题
- 当结构变化发生时点未知时，如何检验参数是否稳定，并处理变化点仅在备择假设下出现所带来的非标准渐近分布？
- 方法与思路
- 作者在适合广义矩估计的一大类参数模型中研究稳定性与结构变化检验，分析未知变化点导致的非标准极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称这些检验对所有参数非常数的备择具有非平凡的渐近局部功效；所提蒙特卡洛表现来自另行报告的实验。
- 阅读关注点
- 核对允许搜索的变化点范围、统计量与临界值构造、局部备择及正则条件，并查阅另行报告的模拟设计与结果。
- 阅读边界
- 摘要未给出检验公式、临界值和模拟细节；非平凡局部功效不意味着所有有限样本情形都有高功效，或能准确定位断点。
原文摘要
This paper considers tests for parameter instability and structural change with unknown change point. The results apply to a wide class of parametric models that are suitable for estimation by generalized method of moments procedures. The asymptotic distributions of the test statistics considered here are nonstandard because the change point parameter only appears under the alternative hypothesis and not under the null. The tests considered here are shown to have nontrivial asymptotic local power against all alternatives for which the parameters are nonconstant. The tests are found to perform quite well in a Monte Carlo experiment reported elsewhere. Copyright 1993 by The Econometric Society.