ADAPTIVE TESTS OF CONDITIONAL MOMENT INEQUALITIES
条件矩不等式的自适应检验AI 解读 ↓
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条件矩不等式的自适应检验
- 研究问题
- 在条件矩不等式模型中，如何构造适应未知矩函数平滑度的参数检验，并兼顾一致的尺寸控制和不同备择下的检验功效？
- 方法与思路
- 作者以学生化的矩函数核估计构造参数假设检验，使检验自动适应未知平滑度，并分析一致渐近尺寸和特定备择类下的最优速率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称新检验对部分良好备择序列具有既有检验缺少的一致性，但在另一类局部备择上，其可检测速率存在对数因子的损失。
- 阅读关注点
- 应核对自适应机制、统一尺寸控制的参数范围及速率最优的备择类，尤其比较不同局部备择下新旧检验各自的功效边界。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；平滑度范围和备择类定义未说明，摘要已显示功效取舍，不能声称新检验在所有情形下占优。
原文摘要
Many economic models yield conditional moment inequalities that can be used for inference on parameters of these models. In this paper, I construct new tests of parameter hypotheses in conditional moment inequality models based on studentized kernel estimates of moment functions. The tests automatically adapt to the unknown smoothness of the moment functions, have uniformly correct asymptotic size, and are rate-optimal against certain classes of alternatives. Some existing tests have nontrivial power against n −1/2 -local alternatives of a certain type whereas my methods only allow for nontrivial testing against ( n / log n ) −1/2 -local alternatives of this type. There exist, however, large classes of sequences of well-behaved alternatives against which the tests developed in this paper are consistent and those tests are not.