Tests of Noncausality under Markov Assumptions for Qualitative Panel Data
马尔可夫假设下类别型面板数据的非因果性检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确使用类别型面板数据，并检验序列非因果性与马尔可夫性质，因此归入面板数据和时间序列方向。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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马尔可夫假设下类别型面板数据的非因果性检验
- 研究问题
- 对于类别型面板数据，如何统一非因果性的定义，并在仅要求一个序列具有马尔可夫性质时构造可实施的检验？
- 方法与思路
- 作者先统一非因果性的定义，再在一个序列具有马尔可夫性质的假设下，为类别型面板构造非因果性与马尔可夫性质的 LR 检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两类 LR 统计量都有闭式表达，并在法国企业调查数据中检验跨期价格变动相对于期内失衡的严格外生性。
- 阅读关注点
- 核对非因果性、严格外生性与马尔可夫假设之间的关系，闭式统计量的适用条件，以及法国调查中的变量与检验设定。
- 阅读边界
- 此处非因果性需按文中的统计定义理解，不能直接当作干预因果结论；摘要未报告实证检验结果或有限样本性质。
原文摘要
For many years, social scientists have been interested in obtaining testable definitions of causality (Granger 1969, Sims 1972). Recent works include those of Chamberlain (1982) and Florens and Mouchart (1982). The present paper first clarifies the results of these latter papers by considering a unifying definition of noncausality. Then, log-likelihood ratio (LR) tests for noncausality are derived for qualitative panel data under the minimal assumption that one series is Markov. LR tests for the Markov property are also obtained. Both test statistics have closed forms. These tests thus provide a readily applicable procedure for testing noncausality on qualitative panel data. Finally, the tests are applied to French Business Survey data in order to test the hypothesis that price changes from period to period are strictly exogenous to disequilibria appearing within periods.