04.3.1 An I (2) Model for VAR(1) Processes
VAR(1) 过程的 I(2) 模型：问题 04.3.1AI 解读 ↓
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VAR(1) 过程的 I(2) 模型：问题 04.3.1
- 研究问题
- Johansen 的 I(2) 表示定理用于一阶向量自回归时，模型应如何参数化，这种参数化与更高阶 VAR 的处理有何区别？
- 方法与思路
- 作者以 VAR(1) 的 I(2) 情形为讨论对象，说明相关表示定理同样适用，并讨论一种不同于较高阶 VAR 模型的参数化。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该问题讨论提供了 VAR(1) 的特定 I(2) 参数化视角，补充此前针对阶数至少为二的 VAR 模型所作的处理。
- 阅读关注点
- 读全文应核对一阶模型形成 I(2) 的条件、参数化公式及其与表示定理的对应关系，再比较高阶模型中哪些结构发生变化。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，具体参数约束、表示公式和推导未说明，不能判断该参数化是否简化了实际估计或检验。
原文摘要
This problem discusses an I (2) model in the VAR(1) case. The I (2) representation theorem of Johansen (1992) (JRT) holds also for VAR(1) processes. The I (2) model for VAR( k ) processes has been discussed for k ≥ 2 in Johansen (1996, Ch. 9; 1997). We here discuss a parametrization for the I (2) case of VAR(1) that differs from the VAR( k ) model.