PARTIALLY LINEAR MODELS WITH UNIT ROOTS
含单位根的部分线性模型AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究单位根与近单位根时间序列中的部分线性回归及检验。
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含单位根的部分线性模型
- 研究问题
- 在单位根或近单位根回归中允许协变量以非参数方式进入后，自回归参数的估计速度和单位根检验分布如何变化？
- 方法与思路
- 作者构建非平稳部分线性模型，分析半参数自回归参数估计及相应单位根检验，并模拟不同线性与非线性设定。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，自回归参数仍可按 N 速率估计；相应检验的极限分布是标准正态分布与 Dickey–Fuller 分布的混合。
- 阅读关注点
- 应核对非参数协变量与单位根项的关系、平滑及依赖条件，以及混合极限分布的具体形式和临界值计算。
- 阅读边界
- 仅据所给 OpenAlex 版本摘要，无法确认混合权重、完整条件和模拟结果，也不能推断其他版本的内容变化。
原文摘要
This paper studies the asymptotic properties of a nonstationary partially linear regression model. In particular, we allow for covariates to enter the unit root (or near unit root) model in a nonparametric fashion, so that our model is an extension of the semiparametric model analyzed in Robinson (1988, Econometrica 56, 931–954). It is proved that the autoregressive parameter can be estimated at rate N even though part of the model is estimated nonparametrically. Unit root tests based on the semiparametric estimate of the autoregressive parameter have a limiting distribution that is a mixture of a standard normal and the Dickey–Fuller distribution. A Monte Carlo experiment is conducted to evaluate the performance of the tests for various linear and nonlinear specifications.We thank Bruce Hansen, Roger Koenker, Helmut Lütkepohl, Peter Phillips, three referees, and participants of the 8th World Congress of the Econometric Society and the 10th Midwest Econometrics Group Meeting for helpful comments on an earlier version of this paper. This investigation was supported by the University of Kansas General Research Fund allocation 2301789-003.