A Quick Test for Serial Correlation Suitable for Use with Non-Stationary Time Series
适用于非平稳时间序列的快速序列相关检验AI 解读 ↓
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适用于非平稳时间序列的快速序列相关检验
- 研究问题
- Goodman简化游程检验能否快速检测序列相关，在非平稳但均值无趋势的数据中是否适用，其检验功效如何？
- 方法与思路
- 作者考察简化游程检验作为序列相关检验的适用性，讨论功效近似，并特别分析其在经济时间序列中的应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验实施较快，适用于均值无趋势的非平稳序列，且样本量达到一百及以上时功效可接受。
- 阅读关注点
- 应核对均值无趋势与允许非平稳性的具体含义、功效近似针对的备择，以及一百个观测这一判断的条件和比较基准。
- 阅读边界
- 仅据OpenAlex索引摘要，稿件版本未注明；摘要未列出全部适用条件和功效数值，不能将样本量判断视为普遍保证。
原文摘要
Goodman's simplified runs test is examined as a test for serial correlation and is found to be both much quicker to apply than other available tests and to be appropriate for use with non-stationary data provided that the series has no trend in mean. Approximations to the power of the test are discussed and it is found that the power is acceptable for samples of size 100 or more. Particular consideration is given to the application of the test to economic data.