COMMENTS ON THE PAPER BY MINXIAN YANG: “SOME PROPERTIES OF VECTOR AUTOREGRESSIVE PROCESSES WITH MARKOV-SWITCHING COEFFICIENTS”
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分类依据与纠错
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对马尔可夫转换系数向量自回归过程性质一文的评论
- 研究问题
- 研究马尔可夫转换一阶自回归框架中，既有平稳性条件是否可以在二阶平稳层面进一步放宽。
- 方法与思路
- 作者讨论 Yang 所提出的平稳性条件，并在马尔可夫转换一阶自回归框架下提出较弱的二阶平稳假设。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确陈述的贡献是提出一个较弱的二阶平稳假设，但没有给出该假设的数学形式或具体比较。
- 阅读关注点
- 应核对原条件与新假设的逻辑关系，以及二阶平稳、严格平稳和不同初始状态之间是否有所区分。
- 阅读边界
- Crossref 摘要很短，未说明条件、证明或应用范围；不能据此推断新假设具有必要性或覆盖所有转换模型。
原文摘要
This paper discusses the stationarity conditions proposed by M. Yang (2000, Econometric Theory 16, 23–43), in the framework of Markov-switching first-order autoregressions. A weaker second-order stationarity assumption is proposed.