Inference under stability of risk preferences
风险偏好稳定性假设下的推断AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究家庭保险免赔额选择及风险偏好结构模型，不涉及尾部或系统性金融风险。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
风险偏好稳定性假设下的推断
- 研究问题
- 如果家庭的风险偏好在不同保险选择情境中保持稳定，能够从免赔额选择中识别哪些偏好参数，并如何进行分类与推断？
- 方法与思路
- 作者对三类保险免赔额选择开展显示偏好分析，获得家庭特定参数界，再利用跨情境稳定性及其他结构假设收紧界。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该方法无须设定未观测偏好异质性的分布，可利用参数区间划分偏好类型，并寻找最符合数据的单一参数配置。
- 阅读关注点
- 应核对稳定性与其他结构假设分别贡献多少识别信息、模型如何嵌套不同效用理论，以及分类和最佳拟合的定义。
- 阅读边界
- 仅据所给OpenAlex版本摘要，稳定性是否符合数据、参数界宽度及推断步骤未说明，不能认定风险偏好确实稳定，刊本变化未知。
原文摘要
We leverage the assumption that preferences are stable across contexts to partially identify and conduct inference on the parameters of a structural model of risky choice. Working with data on households' deductible choices across three lines of insurance coverage and a model that nests expected utility theory plus a range of non-expected utility models, we perform a revealed preference analysis that yields household-specific bounds on the model parameters. We then impose stability and other structural assumptions to tighten the bounds, and we explore what we can learn about households' risk preferences from the intervals defined by the bounds. We further utilize the intervals to (i) classify households into preference types and (ii) recover the single parameterization of the model that best fits the data. Our approach does not entail making distributional assumptions about unobserved heterogeneity in preferences.