SPECIFICATION TESTS FOR TIME-VARYING COEFFICIENT PANEL DATA MODELS
时变系数面板模型的设定检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接针对面板回归系数的同质性、稳定性和时间变化开展设定检验，并扩展到双向固定效应。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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时变系数面板模型的设定检验
- 研究问题
- 如何检验面板模型常用的系数同质与稳定假设，并进一步区分同质时变系数和稳定异质系数等不同结构？
- 方法与思路
- 作者在零假设下估计模型取得增广残差，再用筛方法开展时变系数辅助时间序列回归，以拟合值平方的平均构造检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称建立零假设与局部备择下的渐近正态性，提出 Bootstrap 并扩展至双向固定效应；美国应用支持同质时变系数。
- 阅读关注点
- 应核对增广残差构造、筛维度与面板增长条件、各检验对应的零假设，以及联合检验和 Bootstrap 的实现方式。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 版本摘要，美国环境库兹涅茨曲线应用的结论不代表其他面板也适用；尺寸、功效数值及版本变化未说明。
原文摘要
This paper provides nonparametric specification tests for the commonly used homogeneous and stable coefficients structures in panel data models. We first obtain the augmented residuals by estimating the model under the null hypothesis and then run auxiliary time series regressions of augmented residuals on covariates with time-varying coefficients (TVCs) via sieve methods. The test statistic is then constructed by averaging the squared fitted values, which are close to zero under the null and deviate from zero under the alternatives. We show that the test statistic, after being appropriately standardized, is asymptotically normal under the null and under a sequence of Pitman local alternatives. A bootstrap procedure is proposed to improve the finite sample performance of our test. In addition, we extend the procedure to test other structures, such as the homogeneity of TVCs or the stability of heterogeneous coefficients. The joint test is extended to panel models with two-way fixed effects. Monte Carlo simulations indicate that our tests perform reasonably well in finite samples. We apply the tests to re-examine the environmental Kuznets curve in the United States, and find that the model with homogenous TVCs is more appropriate for this application.