Time-varying shock transmission in non-Gaussian structural vector autoregressions
非高斯结构向量自回归中的时变冲击传导AI 解读 ↓
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非高斯结构向量自回归中的时变冲击传导
- 研究问题
- 当简化式VAR系数保持不变时，结构冲击传导是否仍会随时间变化？研究尤其关注如何区分传导变化与冲击方差变化。
- 方法与思路
- 作者利用非高斯性识别结构冲击，分别针对同方差冲击和无条件方差变化的异方差冲击提出脉冲响应时变性的Wald检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提检验处理了仅方差变化可能造成的时变传导误判问题；原油市场应用支持脉冲响应所反映的传导随时间变化。
- 阅读关注点
- 应核对非高斯识别条件、时变结构的参数化方式、检验对单纯方差变化的处理，以及原油市场结果对设定的敏感性。
- 阅读边界
- 摘要未说明具体识别限制、变化形式、检验尺寸与功效；原油市场的支持性结果也不能直接推广至其他市场或模型。
原文摘要
Summary This paper analyses possibly time-varying shock transmission in structural vector autoregressive (VAR) models when the reduced-form VAR coefficients are time invariant and the shocks are identified through non-Gaussianity. To check for possible time variation in the impulse responses, we propose Wald tests for two situations: (1) homoskedastic and (2) heteroskedastic structural shocks with changes in the unconditional variances. For the latter case, the challenge is to ensure that the test does not indicate time-varying impulse responses if the changes are due only to changes in the variances of the shocks. To illustrate the usefulness of the tests, they are applied to an empirical model of the crude-oil market. They support time-varying shock transmission reflected in impulse response functions that change over time.