Some Results in Periodic Autoregression
周期自回归的若干结果AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究周期自回归过程的协方差、谱与累积和极限，对应时间序列方向。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
周期自回归的若干结果
- 研究问题
- 周期自回归过程在什么参数限制下具有无限线性表示，其协方差、谱以及累积和及相关函数的渐近行为如何刻画？
- 方法与思路
- 作者通过一个相关的平稳多元自回归过程研究周期自回归，将周期变化的标量过程与多元平稳表示联系起来分析其性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称讨论无限线性表示及其参数约束，并研究周期过程的协方差、谱和累积和渐近行为；具体表达式未在摘要中列出。
- 阅读关注点
- 应核对周期长度、多元表示的构造和参数稳定性条件，区分周期分布创新与通常平稳创新，并查看累积和极限的归一化方式。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 摘要，无法确定稳定性条件或极限分布；文中使用多元自回归表示不等于识别了经济结构冲击。
原文摘要
Several properties of a periodic autoregressive process {xs} are examined by considering a related stationary multivariate autoregressive process. The properties of interest include: the representation of xs as an infinite linear combination of independent, periodically distributed random variables, constraints on the parameters which permit such a representation, the covariance and spectral properties of {xs}, and the asymptotic behaviour of cumulative sums of {xs} and of functions of these sums.