Estimation in the Cox-Ingersoll-Ross Model
Cox–Ingersoll–Ross 模型的参数估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确将 CIR 扩散过程用于利率期限结构建模，直接对应资产定价相关模型，而未涉及收益预测或高频数据。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
Cox–Ingersoll–Ross 模型的参数估计
- 研究问题
- 对于用于利率期限结构建模的 CIR 扩散过程，如何从等间隔观测估计参数，并比较不同估计方法的渐近性质和有限样本表现？
- 方法与思路
- 作者研究两种条件最小二乘估计及其一步改进、两种加权条件最小二乘估计和最大似然估计，并以模拟比较其表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确提供了 CIR 参数估计方法的比较框架，讨论各估计量的渐近性质并开展模拟，但未报告任何方法的具体优势。
- 阅读关注点
- 应核对参数空间和过程边界条件、一步改进与加权方案的构造、渐近框架，以及模拟中采样间隔和评价指标的设置。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 版本摘要，无法判断哪种估计量更有效；摘要未说明具体渐近结论、模拟参数、误差指标或数值结果。
原文摘要
The Cox-Ingersoll-Ross model is a diffusion process suitable for modeling the term structure of interest rates. In this paper, we consider estimation of the parameters of this process from observations at equidistant time points. We study two estimators based on conditional least squares as well as a one-step improvement of these, two weighted conditional least-squares estimators, and the maximum likelihood estimator. Asymptotic properties of the various estimators are discussed, and we also compare their performance in a simulation study.