THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE LIML ESTIMATOR IN A PARTIALLY IDENTIFIED STRUCTURAL EQUATION
部分识别结构方程中 LIML 估计量的渐近分布AI 解读 ↓
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部分识别结构方程中 LIML 估计量的渐近分布
- 研究问题
- 在线性结构方程仅获部分识别时，内生与外生变量系数的 LIML 估计量具有怎样的渐近分布，矩是否存在？
- 方法与思路
- 作者针对部分识别的线性结构方程，推导两类变量系数的 LIML 渐近分布闭式表达，并考察识别失败对矩的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，结果扩展了此前侧重 IV 估计量的分析，并指出部分识别失败会使 LIML 的矩即使在渐近意义下也不存在。
- 阅读关注点
- 应核对部分识别的具体定义、哪些系数组合仍可识别、渐近分布的推导条件，以及矩不存在结论的适用范围。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；识别结构、误差条件与不存在的矩阶数未说明，不能据此推断其他版本的变化。
原文摘要
We derive a closed-form expression for the asymptotic distribution of the LIML estimator for the coefficients of both endogenous and exogenous variables in a partially identified linear structural equation. We extend previous results of Phillips (1989) and Choi and Phillips (1992), where the focus was on IV estimators. We show that partial failure of identification affects the LIML in that its moments do not exist even asymptotically.