On the Theory of Bilinear Time Series Models
双线性时间序列模型理论AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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双线性时间序列模型理论
- 研究问题
- 双线性时间序列模型何时具有渐近平稳性与可逆性，如何刻画其方差、协方差，并进行参数估计和预测？
- 方法与思路
- 作者推导渐近平稳的充分条件、方差与协方差表达及可逆性条件，研究标量模型估计，并拟合太阳黑子和核爆P波数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供双线性模型的若干理论性质与标量参数估计分析，同时给出实际序列拟合和太阳黑子数量预测的应用。
- 阅读关注点
- 应核对模型形式、平稳性充分条件与可逆性条件的关系，以及矩存在要求、估计方法和预测表现的评价方式。
- 阅读边界
- 仅据所给Crossref摘要，未提供条件与表达式，不能把充分条件视为必要条件，也无法判断预测是否优于其他模型。
原文摘要
SUMMARY The theory of bilinear time series models is considered in this paper. The sufficient conditions for asymptotic stationarity of the bilinear time series models are derived, and the expressions for the variance and covariance are obtained. The conditions for the invertibility of the model are also included. The estimation of the parameters of the scalar bilinear time series model is considered. The bilinear models are fitted to sunspot numbers and also to a P-wave of a nuclear explosion. The forecasting of sunspot numbers is also considered.