A Unified Derivation of the Asymptotic Distributions of Goodness-Of-Fit Statistics for Autoregressive Time-Series Models
自回归时间序列拟合优度统计量渐近分布的统一推导AI 解读 ↓
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自回归时间序列拟合优度统计量渐近分布的统一推导
- 研究问题
- 针对自回归模型的 portmanteau 与 Quenouille 拟合优度检验，能否从统一的似然比视角理解并推导其渐近分布？
- 方法与思路
- 作者将两类检验分别表示为针对特定备择假设的似然比检验，再利用这一表述推导各自的渐近分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要所述贡献是把两类自回归拟合检验置于似然比框架，并由此获得渐近分布；未报告新的有限样本性能结果。
- 阅读关注点
- 应核对每种检验对应的特定备择、似然构造和参数估计处理，以及渐近分布成立条件与具体自由度。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 简短摘要；备择形式、正则条件和渐近分布具体表达未说明，不能据此确定临界值或功效。
原文摘要
Summary The portmanteau and Quenouille goodness-of-fit tests for an ar(p) model are derived as likelihood-ratio tests against particular alternative hypotheses, and their asymptotic distributions are thereby obtained.