A Class of Parametric Tests for Heteroscedasticity in Linear Econometric Models
线性计量模型中的一类参数异方差检验AI 解读 ↓
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线性计量模型中的一类参数异方差检验
- 研究问题
- 在线性计量模型中，如何构造参数异方差检验，并处理非随机回归变量以及动态联立方程中结构关系的误差异方差？
- 方法与思路
- 作者讨论一类参数检验，对非随机回归变量借助冯·诺伊曼比率和杜宾—沃森界限比率的既有分布表提出检验，并研究结构误差情形。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提出非随机回归变量情形下的新精确检验及最小二乘回归的界限检验，并严谨处理动态联立方程中结构误差的异方差检验。
- 阅读关注点
- 核对误差方差的参数化形式、精确检验与界限检验各自成立的条件，以及动态联立方程情形如何处理结构误差和回归变量。
- 阅读边界
- 所给摘要存在缺词，未交代检验统计量、显著性水平控制与功效结果；不能将所称精确性推广至任意回归变量或动态模型。
原文摘要
A class of parametric for heteroscedasticity in linear models is discussed. For models with nonstochastic regressors, new exact within this class are suggested which utilize existing tables of the distribution of the von Neumann ratio and of the Durbin-Watson bounding ratios. Bound tests for heteroscedasticity in least squares regression are proposed. A rigorous treatment of within this class for heteroscedasticity in the errors of structural relations in dynamic simultaneous equations models is provided.