Testing for cointegration using the Johansen approach: are we using the correct critical values?
使用 Johansen 方法检验协整：临界值是否选对了？AI 解读 ↓
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使用 Johansen 方法检验协整：临界值是否选对了？
- 研究问题
- Johansen 协整检验所用临界值是否与误差修正模型中的确定性项设定匹配，设定混淆会如何影响无协整原假设的拒绝频率？
- 方法与思路
- 作者通过 Monte Carlo 模拟考察 Johansen 协整检验，重点分析向量误差修正模型中确定性项设定与软件临界值之间的对应关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，一些计量软件使用的临界值不适当，原因是确定性项设定混淆，结果倾向于过度拒绝无协整原假设。
- 阅读关注点
- 应核对涉及哪些软件及版本、确定性项的具体设定、临界值对应规则，以及模拟中的样本规模、检验形式与拒绝率。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未列出软件名称、正确临界值或模拟数值，不能据此判断当前软件是否仍有同样问题。
原文摘要
Abstract This paper presents Monte Carlo simulations for the Johansen cointegration test which indicate that the critical values applied in a number of econometrics software packages are inappropriate. This is due to confusion in the specification of the deterministic terms included in the vector error correction model (VECM). The result is a tendency to reject the null of no cointegration too often. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.